量化基金如何止盈？
这题我会上，毕竟去年刚止盈了一个年化30%+的CTA策略； 但是怎么回答呢？ 先讲策略吧 这只是一个简单的趋势策略，通过追踪区间的中值做多，或者通过反转策略做空来捕捉行情。 策略很简单，执行起来很困难。因为执行策略需要克服两个问题：
1、 择时 在什么时间点进场把握很好，但怎样出场才是策略成功的决定因素之一。策略是否盈利以及赢利多少取决于进出场点间的价差。优化的策略要同时考虑进场点和出场点，而非一味追求进场点。这点可以参照股票止盈止损的方法，但是策略的执行并非是一锤定音，而应该以概率思维看待，多次执行才有可能获取收益。
2、 执行力 策略是自动执行的，因此需要对策略进行编码才能实现预期效果，否则只存在于理论中。策略编程需要解决几个基本的问题：数据处理（数据的下载、清理和简单处理）、编程和测试、监控和报告生成。 策略需要反复调试才能找到最优参数组合，然后还需要进行测试，验证策略在不同参数设置下的表现，并对比不同参数下策略的收益。
接下来谈止盈，其实这个问题可以转换成策略测试中的回撤问题，一般策略测试会考虑三个指标：最大回撤、平均回撤和绝对回撤。最大回撤是指策略自执行以来所经历的最大亏损金额； 平均回撤则是策略每交易一次所出现的亏损金额的均值； 至于绝对回撤则指策略目前处于哪些交易是亏损的，分别亏了多少钱。
这三者共同体现了策略的抗风险能力。一般来说，一个比较优秀的策略在回撤方面应该满足以下条件： 策略的回撤越小越好，最好没有回撤。 如果有回撤的话，那也必须是有限的、事先设定好的。
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